Archäologische Ausgrabungsstätten beweisen, dass im Gebiet des bezirks von Albufeira bereits im Neolithikum und im Bronzezeitalter Menschen gelebt haben. Vom römischen Baltum weisst man nicht viel mehr, als dass hier Fischfang im grossen Masse und Steinbrüche betrieben wurden.

Die maurischen Besetzer nannten die Stadt "Al-Buhera", von dem sich der heutige Name ableitet, und verhelfen ihr mit Landwirtschaft und Handel mit Nordafrika zu Wohlstand. In der Folge wird eine Festung und Verteidigungsmauern gebaut.